Неопределенность ее происхождение и способы проявления. Формальная определенность. Расчёт неопределённости с применением приборов

Погрешность измерения - это отклонение измеренного значения величины от ее «истинного» значения. По своей природе или характеру проявления погрешность может быть «случайной» и «систематической». Метод выражения погрешности измерений - а ± Δа , где а - измеренная величина, Δа - суммарная абсолютная погрешность, определяемая методикой выполнения измерений.
Неопределенность измерения - это «сомнения в истинности полученного результата». Т.е. параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине. Метод выражения неопределенности - а ± U а , где а - измеренная величина, U а - расширенная неопределенность, определяемая измерителем.

История возникновения термина "неопределенность измерений".

Сразу заметим, что, по сути, оба термина - «погрешность» и «неопределенность» - это выражение в разных терминах, одного и того же понятия - «точность измерений» .
В России исторически сложилось так, что при оценке достоверности произведенного измерения использовали погрешность.
За рубежом исходно существовало понятие «error of measurement» - «ошибка измерения». Одной из целей при разработке стандарта качества ISO 9000 было обеспечение безошибочного выполнения всех производственных функций. В рамках ISO 9000 было разработано «Руководство по вычислению неопределенности в измерении » - «Guide to the expression of uncertainty in measurement », в котором описано понятие неопределенности измерений и способы ее вычисления.
Сейчас все чаще требуется оценивать точность проведения измерений (например, такое требование предъявляется при аккредитации лабораторий) в терминах «неопределенности». В связи с вступлением России в ВТО, принято решение перевести правила проведения и оценки качества работ (в том числе и метрологических) в соответствие с международными стандартами ИСО. Все измерительные лаборатории стран-членов ВТО должны оценивать точность результатов измерений в терминах неопределенности. В России о необходимости расчета неопределенности измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 говорится в письме Роспотребнадзора 01/6620-12-32 от 13.06.2012.
«Неопределенность измерений стоило выдумать хотя бы для того, чтобы теперь разъяснять, чем погрешность отличается от неопределенности ». Понятие «uncertainty» возникло из дословного перевода документа «Guide to the expression of uncertainty in measurement», ISO-1993. Документ вызвал множество споров и разделил общественность на три лагеря - сторонники «Guide…», противники «Guide…» и специалисты-практики, ожидающие «чем все это закончится».
В итоге, «все закончилось тем», что был выпущен документ РМГ 91-2009 «Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» детально разъясняющий соответствие терминов «погрешность» и «неопределенность».

Термины используемые при расчете неопределенности.

Соотношение терминов теории неопределенности с терминами классической теории точности (в скобках):

• Неопределенность результата измерения (погрешность результата измерения),
• Неопределенность типа А (случайная погрешность),
• Неопределенность типа Б (систематическая погрешность),
• Стандартная неопределенность (стандартное отклонение погрешности) результата измерения,
• Расширенная неопределенность (доверительные границы) результата измерения,
• Вероятность охвата, вероятность покрытия (доверительная вероятность),
• Коэффициент охвата, коэффициент покрытия (коэффициент распределения погрешности)

Подробно о типах определённости и их расчётах рассказано в статье «Понятие и типы неопределенностей. ГОСТ 34100.3-2017 »

Оценка результата измерений в терминах «погрешность измерений».

Как уже упоминалось выше, термин «погрешность» привязан к истинному значению измеряемой величины. Однако, это исходное «истинное значение» неизвестно. И при проведении измерений указывают интервал, в котором это «истинное значение» находится с определенным уровнем вероятности - Х = А ± Δ , Р = 0,95 (где Р - доверительная вероятность).
То есть, интервал от (А - Δ) до (А + Δ) с вероятностью Р содержит в себе:
1) «истинное» значение измеряемой величины.
2) погрешность измерений величины

Рис.1. Диапазон возможных значений при погрешности

Оценка результата измерений в терминах «неопределенность измерений».

Термин «неопределенность» привязан к измеренному значению величины А, а не к ее абстрактному «истинному» значению. Также, как для «погрешности», результат измерения записывается в виде интервала Х = А ± Δ , Р = 0,95 (Р - вероятность охвата).
То есть, интервал от (A - U) до (A + U) содержит бОльшую долю (Р ) значений, которые могли бы быть приписаны к измеряемой величине.

Рис.2. Диапазон возможных значений при неопределенности

При оценке точности измерений в терминах "неопределенности" считается, что измеренная величина принадлежит к указанному интервалу значений (например, диапазон оптимальных или допустимых уровней), если она с учетом указанной неопределенности («величина - неопределенность» и «величина + неопределенность») не выходит за пределы этого диапазона.

Рис.3. Интервал значений при расчете неопределенности

Расчёт неопределённости с применением приборов.

Рис.4. Профессиональный измеритель освещённости еЛайт01

Рис.5. Термоанемометр-гигрометр-барометр ЭкоТерма Максима 01 с функцией автоматического расчёта неопределённости измерений.

Выводы.

Отличие понятия «погрешности» от «неопределенности»:

• «погрешность» привязана к некоторому «истинному» значению, которое точно неизвестно;
• «неопределенность» привязана к измеренному значению;
• «погрешность» относится к конкретному измерению, сделанному конкретным средством измерения;
• «неопределенность» - это степень сомнения в истинности полученного результата измерения;
• «погрешностью» характеризуются параметры точности средств измерений.

Тема 10 Условия неопределенности и риска при разработке решений

1. Источники и виды неопределенности

2. Риск и его разновидности

3. Анализ и оценка последствий риска

4. Меры по снижению возможного риска

5. Психология поведения руководителей в ситуациях риска

Источники и виды неопределенности

Возникающие в управленческой деятельности неожидан­ные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто нео­рдинарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск могут иметь яв­ный и неявный характер. Все зависит от поступающей инфор­мации. В первом случае она более определенна, во втором - слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важ­но не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.

Раннее выявление опасности возможно при постоянном внимании к перспективному планированию, требующему углубленного анализа многообразных факторов. Заблаговремен­ное обнаружение признаков потенциальных неблагоприятных ситуаций дает выигрыш во времени для оценки степени угроз, выработки конкретных действий и определения требуемых зат­рат ресурсов.

Известно, по критерию определенности информации раз­личают решения, принятые в условиях:

а)определенности;

б) вероятностной определенности (риска);

в) в условиях неопределенности (ненадежности).

Если решение принимается в условиях определенности (до­стоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта.

Преимущество подобной ситуации: все переменные для расче­тов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта). Открывается воз­можность широкого использования количественных методов и ЭВМ. Руководитель с достаточной степенью точности предпо­лагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений. Примером может быть возможность вложения средств в Сбер­банк, приобретение государственных ценных бумаг, когда из­вестен доход, получаемый в результате этих действий (напри­мер, процентной ставки банка).

В практической работе нередки случаи отсутствия пол­ной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элемен­ты из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопре­деленности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается. Колеба­ния переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы (на основе определения ве­роятности). Риск заключается в возможных ошибках при оцен­ке степени вероятности наступления условий (событий). По­этому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества осо­бенно необходимы при разработке решений в условиях нео­пределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происхо­дит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности () наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки . Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определя­ется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Определенную роль при этом играет поста­новка таких вопросов:

1. Насколько велика существующая неопределенность?

2. Что следует сделать, чтобы ее уменьшить?

3. Каковы затраты на ее уменьшение?

4. Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса?

Решающее слово остается за руководителем, хотя не ис­ключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, пред­ставителями общественных органов. Важна при этом роль эв­ристических способностей ЛПР. Часто такие решения прихо­дится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обста­новке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды.

Существуют различных виды неопределенности в зависи­мости от причин ее появления. В частности, выделяется нео­пределенность:

Количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;

Информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим при­чинам;

Стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной

платы за определенность;

Профессиональная как следствие недостаточного про­фессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);

Ограничительная (вызванная ограничениями в ситуа­ции принятия решений, например ограничения по времени и др.);

Внешней среды, связанная с ее поведением или реакци­ей конкурента на процесс принятия решения.

Рассмотрим природу неопределенности более углубленно. Для этого обратимся к информационной базе решений, т. е. све­дениям, составляющим его информационную структуру. Она включает:

Цели и задачи объекта управления;

Состояние объекта (техническое, экономическое и др.);

Особенности развития объекта (закономерности, тенден­ции, механизм функционирования);

Прогноз изменения внешней среды;

Альтернативные стратегии функционирования предпри­ятия;

Альтернативные варианты решения;

Последствия реализации альтернатив;

Критерии выбора лучшей альтернативы.

Каждый элемент информационной структуры характери­зуется количественными или качественными параметрами. Неопределенность проявляет себя в условиях, когда парамет­ры оказываются неизвестными. Степень неизвестности может быть разной. ЛПР может, например, определить интервал воз­можных значений параметров (С > А > В). Процедура разра­ботки решений в сложных ситуациях представляет собой ите­ративный (повторяющийся) процесс последовательного умень­шения неопределенности значений параметров в принятом ин­тервале. С введением допустимых вероятностных значений па­раметров ситуацию неопределенности, как отмечалось, сводят к условиям риска, что облегчает нахождение искомого реше­ния.

Информация по содержащейся в ней степени неопределен­ности условно подразделяется на три группы:

Исходная - заранее накопленная;

Оперативная - текущие сведения о состоянии объекта;

Субъективная - информация, которая не может быть получена объективными методами.

Неопределенность исходной информации характеризует­ся ее неполнотой, недостоверностью, несоответствием содержа­нию решения. Источником этой неопределенности могут быть недостатки в организации статистической и информационной службы, отсутствие достаточных знаний механизмов функци­онирования предприятия и внешней среды, а также невозмож­ность надежной оценки значений отдельных параметров (на­пример, человеческого фактора). Неопределенность этой груп­пы информации может быть разрешена путем осуществления ряда мер организационного и технологического характера (на­лаживания учета данных, их систематизации, замены квали­фицированными работниками и др.).

Оперативная информация поступает в процессе разработки и реализации решения как непосредственно в виде обратной свя­зи, так и в результате генерирования уже известной информации на основе ее логико-аналитической переработки с использовани­ем математических методов и моделей. Информация этой группы отражает состояние объекта, тенденции его развития, будущие условия функционирования, стратегии деятельности, возможные альтернативы решений и критерии их выбора. Информация фор­мируется с помощью объективных методов, и ею определяется область возможных значений параметров. Неопределенность этой информации зависит от величины заранее накопленной инфор­мации об особенностях и закономерностях функционирования объекта и от надежности используемых методов разрешения нео­пределенности.

Субъективная информация - это результат волевого акта ЛПР о выборе того или иного значения конкретного параметра элементов информационной структуры, основанного на его ин­дивидуальном опыте, интуитивных суждениях, профессиона­лизме. Неопределенность этой группы информации характери­зуется тем, что абсолютная определенность познаний об объекте или явлении невозможна в силу ограниченных возможностей наших знаний, а также дефицита времени для разработки ре­шений. Неопределенность этой информации разрешается субъективным выбором параметров.

В связи с указанными качественными признаками исполь­зуемой информации различают начальную неопределенность решения (относительно исходной информации) и остаточную (относительно субъективной информации). Как видим, соотно­шение объективного и субъективного составляет суть проблем в теории принятия решения. Чем меньше информации, тем выше роль субъективных факторов, и наоборот. От степени уменьшения начальной и остаточной неопределенности зави­сят качество и эффективность принимаемых решений.

Весьма важен анализ информационной структуры реше­ний, принимаемых в экстремальных ситуациях. Таким ситуа­циям свойственно внезапное появление острых проблем, тре­бующих немедленных решений. Они могут складываться в ре­зультате аварий на производстве, природных катаклизмов, кар­динальных перемен в экономической, политической жизни, в военной обстановке. Основными признаками решений, прини­маемых в подобных ситуациях, являются высокая начальная неопределенность, крайняя ограниченность времени и цена рис­ка при выборе лучшей альтернативы. Характер экстремально­сти может быть различен, что определяет и особенности при­нимаемых решений. Экстремальные ситуации подразделяют­ся на три класса:

I класс - число возможных вариантов развития событий незначительно, есть возможность их предвидения, а следова­тельно, и подготовки к разрешению возникающих проблем;

II класс - число возможных вариантов развития событий велико, что исключает предварительную подготовку к разре­шению конкретных проблем;

III класс - непрогнозируемые ситуации.

Проблемы экстремальных ситуаций первого класса реша­ются методами ситуационного управления. Для этого разраба­тываются специальные стандарты решений по выходу из экст­ремальной ситуации. Идентификация принадлежности ситуа­ций к тому или иному стандарту устанавливается по опреде­ленным признакам в виде значений критичных параметров либо других показателей. Составление стандартной классификации ситуаций и выбор критичных классификационных признаков затрудняет широкое практическое использование ситуацион­ного управления. Его применение ограничивается областью уп­равления техническими системами.

Ситуации второго класса характерны для социально-эко­номических систем. Однако предусмотреть стандартные реше­ния для них невозможно, поскольку варианты действий и ус­ловия, характерные для экстремальных ситуаций в этой сфере деятельности, многочисленны. Успех разрешения проблем во многом определяется действиями ЛПР, которые зависят от его нравственно-психологических и организационно-профессио­нальных качеств. Немаловажное значение для принятия реше­ний, адекватных сложившейся ситуации, имеет специальная предварительная подготовка персонала, учитывающая времен­ной цейтнот и психологическую перегрузку.

В ходе подготовки к экстремальным условиям работы про­рабатываются:

Возможные экстремальные ситуации и сценарии разви­тия событий;

Инструкции к реализации сценариев путем указаний на содержание и последовательность конкретных действий по их выполнению;

Состав работников, причастных к принятию решений в условиях экстремальных ситуаций, их специальная подготов­ка на основе тренингов и психологической нагрузки;

Формирование специальных резервов для действий в условиях экстремальных ситуаций.

Ситуации третьего класса - это крайнее проявление си­туации второго класса. Выход из нее полностью определяется действиями ЛПР, их интуитивными решениями.

Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества ин­формации для целесообразной организации действий. Каче­ство процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия приня­тых решений. Неопределенность может быть устранена пол­ностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.

Риск и его разновидности

Риск, связанный с предпринимательством, принято назы­вать хозяйственным, или предпринимательским. В отечествен­ной экономике на данном этапе развития риск особенно вероятен вследствие неуменьшающейся неопределенности полити­ческой ситуации, неустойчивости экономической среды, отсут­ствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвра­щения потерь.

Существовавшая в административно-командном управле­нии экономическая система координат предопределяла для предприятия объемы производства, поставок сырья и матери­алов, товарооборота, уровни цен, прибыль и др. Хозяйственная сфера для проявления инициативы была ограниченной, пред­приимчивость не востребовалась, рискованность действий не приветствовалось, а порой и преследовалась. Весьма ярко сло­жившееся состояние отражало расхожее в то время выраже­ние "инициатива наказуема".

Кардинально меняется положение в рыночной экономике. Риск становится ее характерным признаком, так как государ­ственное регулирование ограничивается установлением норм предпринимательской деятельности и налоговой системой. Не­измеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потре­бителей с производителями и иными элементами внешней сре­ды, с другой - частной (долевой) собственностью предпринима­теля на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие предпринимателями и менеджерами рис­кованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новей­шего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечи­вает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увели­чение объема продаж, финансовую стабильность. Следователь­но, природа риска в рыночной экономике обусловлена следую­щими факторами:

Ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;

Усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;

Частной (и ее видами) собственностью предпринимате­ля, ее владением, пользованием, распоряжением;

Конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;

Всеобъемлющим характером риска, распространяющим­ся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную. Он имеет место на этапах производства, продажи, закупки, менеджмента и др.

Учитывая особенности централизованно планируемой эко­номики, ее предсказуемость и предопределенность, вполне оп­равданно отсутствие глубоких отечественных теоретических разработок, связанных с феноменом риска. Между тем меха­низм функционирования рыночной экономики требует овладе­ния искусством рисковать, а значит подготовки теоретической базы в этой области.

Есть сферы, где теория и практика оценки риска относи­тельно разработаны. Это страхование имущества, жизни, здо­ровья и лотерейное дело. Однако в той степени, в которой соот­ветствующие методические разработки необходимы предпри­нимателям и менеджерам для повседневной практики, - это проблема, которая входит в круг интересов научных и практи­ческих организаций. Поскольку избежать риска невозможно, следует обладать навыками оценки его степени, чтобы не вы­ходить за рамки допустимого предела.

В самом широком смысле риск - это опасность возникнове­ния ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполне­нию социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Рискуя, пред­приниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить вы­году, перекрывающую понесенные затраты. Следовательно, пред­метом риска являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополу­ченные доходы (ниже ожидаемых). Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери зат­раченных средств (сверх запланированных) либо недополучить сумму ожидаемых доходов.

Отметим различия в смысловых оттенках понятий расход", "убытки", "потери". Хозяйственная деятельность предприятия неизбежно связана с расходами, т. е. затратами на осуществле­ние деятельности. Это непреложный факт. Убытки свидетель­ствуют о неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, повлек­ших потери средств. Просчеты, как следует из семантики слова, выражают дополнительные расходы сверх предусмотренных. А потери - это разница в объеме ожидаемой и фактически полу­ченной прибыли (дохода) за счет случайных факторов. Величи­на потерь определяет степень риска.

Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск (R) может быть рассчитан и в от­носительных показателях: как отношение величины возможных потерь (П ) к сумме основных (О 1) и оборотных средств (О 2) пред­приятия либо к общим затратам ресурсов (3 ), ожидаемым дохо­дам (Д ) от намечаемых действий:

Действие наудачу, в надежде на счастливый исход;

Подверженность возможности ущерба или потери;

Возможность и масштаб несоответствия ожидаемых от­рицательных и положительных результатов при выборе вари­анта решения из числа альтернативных;

Вероятность возникновения убытков или снижения до­хода в сравнении с прогнозируемым вариантом;

Количественную оценку неудачного исхода;

Образ действий в неопределенной обстановке, ожидае­мый положительный результат которых носит случайный ха­рактер.

Приведенный перечень определений позволяет отметить типичные признаки рисковых ситуаций:

Величина потенциального ущерба (или выигрыша);

Вероятность наступления последствий принятого реше­ния (неизбежные потери не являются риском);

Альтернативность выбора (рисковать или не рисковать); неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;

Возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);

Надежда на успех.

Развитие рыночных отношений усиливает значимость риска. К этому принуждает конкуренция на рынке, стиму­лирующая внедрение новых технологий, ноу-хау, принятие неординарных решений, сопряженных с риском. Успех в биз­несе предполагает не уклонение от риска, а снижение его до минимально возможного уровня. Этого можно добиться пу­тем прогнозирования риска, оценки вероятности наступле­ния рискованных событий, их возможных последствий, и на этой основе - разработки мер по управлению такой ситуа­цией.

Разновидностей рисков множество. Не случайно в крупных фирмах западных стран предусматривается должность менед­жера по риску, который самостоятельно либо во взаимодей­ствии со специалистами по маркетингу, кадрам, технике безо­пасности находит выход из рискованных ситуаций.

На рис. 1 многообразие рисков классифицируется по ряду признаков. Остановимся на некоторых из них.

Производственный риск возникает в сфере производства продукции, товаров, услуг и выполняемых работ (проектно-кон-структорских, прогнозных). Причины риска могут быть связа­ны с освоением нового производственного проекта, технологий, увеличением себестоимости продукции, снижением или резким ростом объема производства.

Коммерческий риск может появиться в результате сниже­ния уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевоз­ку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров.

Финансовый риск возникает во взаимоотношениях пред­приятий с банками. События последних лет в банковской сис­теме нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприя­тия по отношению к собственным активам.

Политические риски связаны с запретом на импорт в стра­не покупателя, проведением забастовок (войн) в период транс­портировки груза, конвертированностью валют, либо установ­лением запрета на перевод денег и т. д.

Весьма разнообразны риски при проведении предприяти­ем инвестиционной политики. Риск инвестиционных решений появляется в результате таких нежелательных явлений, как инфляция, необходимости дисконтирования вложенных сумм, сопоставления прибыли, получаемой от хранения средств в бан­ке и инвестиций в производство.

Рис. 1. Классификация рисков по различным признакам

Вложение средств в ценные бумаги сопровождает следую­щие виды специальных рисков:

Капитальный риск - общий риск по всему портфелю цен­ных бумаг в сравнении с вложением средств в другие сферы;

Селективный риск - означает потенциальный убыток в результате неверного выбора ценной бумаги;

Временной риск - риск в результате неверного выбора времени приобретения ценой бумаги или ее продажи;

Риск законодательных изменений - возможность потерь средств как следствие изменений законодательных мер;

Риск ликвидности - возможные потери из-за падения ценности при продаже ценной бумаги;

Рыночный риск - риск утраты дохода в результате об­щего падения стоимости ценных бумаг на рынке;

Кредитный риск - риск по причине эмитента, выпустив­шего долговые ценные бумаги, не способного выплачивать при­нятый процент по ним или общий размер долга;

Инфляционный риск - потенциальные потери дохода вследствие опережающего роста инфляции;

Процентный риск - потенциальные потери инвесторов из-за изменений процентных ставок на рынке (рыночный иск);

Отзывной риск - утрата покупательного дохода в ре­зультате досрочного отзыва эмитентом ценной бумаги;

Страновый риск - риск по причине изменений политики государства или ухудшения его экономического состояния;

Отраслевой риск - следствие ослабления экономики от­расли;

Риск предприятия - потеря доходов как результат ухуд­шения его экономического состояния.

В зависимости от вероятности потерь и влияния на финан­совое положение предприятия различают следующие уровни рисков: наиболее вероятные (НВ), допустимые (Д), критичес­кие (К 1)катастрофические (К 2) (рис. 2).

Рис. 2. Уровни рисков

Рискованная ситуация складывается из частных рисков отдельных ее операций. В этом случае оценка частного риска представляет собой нормативную ставку (минимальную), скор­ректированную на снижение или увеличение фактического рис­ка , а оценка комплексного риска состоит из суммы частных рисков .

Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, крити­ческий - выручки (полной стоимости проданного товара), ка­тастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководите­ля, которые по отношению к риску могут проявляться в диапа­зоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (дей­ствия за пределами оправданного риска).

1. перспективная неопределенность - появление случайных факторов;

2. ретроспективная неопределенность - отсутствие фактов и информации о поведение объекта в прошлом;

3. техническая неопределенность - невозможность предсказать результаты принимаемых решений;

4. стохастическая неопределенность;

5. неопределенность состояния природы;

6. неопределенность целенаправленного противодействия - появляется при конфликте двух или более сторон;

7. неопределенность целей;

8. лингвистическая неопределенность;

9. неопределенность действия.

По видам выделяет внешнюю неопределенность и внутреннюю неопределенность.
По формам автор выделяет:

1. неизвестность - отсутствие информации для принятия решений;

2. неоднозначность - противоречивость информации для принятия четких управленческих решений;

3. непредсказуемость - хаотичность изменения информации;

4. Помимо вышеперечисленных видов неопределенности так же встречаются следующие классификации категории неопределенность:

5. частичная неопределенность - отсутствие статистических данных;

6. временная неопределенность - неопределенность по времени, например, для развивающихся стран;

7. полная неопределенность - решения принимаются в уникальных условиях.

Классификация неопределенных факторов . Рассмотрим два признака классификации - источник и природа неопределенности. По источнику неопределенности различают факторы неопределенности среды и факторы личностной неопределенности.

Неопределенность среды возникает в условиях неполной информации о значениях факторов внешней или внутренней среды организации. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, неопределенность среды возникает при наличии целенаправленного противодействия других лиц или организаций, способы действий которых неизвестны. В этом случае говорят о «целенаправленной» среде, а связанную с ней неопределенность, обусловленную поведением других лиц, которые преследуют собственные цели, называютповеденческой неопределенностью . Принятие рациональных решений в подобных ситуациях основано на использовании принципов теории игр. Поэтому неопределенность такого рода иначе называют игровой . Наиболее яркий пример игровой неопределенности - это поведение конкурентов. Во-вторых, неопределенность среды возникает в силу недостаточной изученности некоторых явлений, имеющих объективный характер и сопровождающих процессы принятия управленческих решений. В этом случае имеет место так называемая объективная среда, а связанная с ней неопределенность называется природной . Примерами такой неопределенности служат экономические условия, политическая обстановка, поведение потребителей, социокультурные, природно-географические и другие факторы, которые являются неопределенными, однако в отличие от действий конкурентов не носят характера сознательного противодействия.

Неопределенность может быть обусловлена не только ситуацией, но и личностью руководителя. Дело в том, что объективно ситуация принятия решения может быть вполне определена и предсказуема, но субъективно она может выглядеть как неопределенная. Это объясняется тем, что разные люди неоднозначно воспринимают одну и ту же ситуацию, не обладают достаточными знаниями и опытом, мыслят непоследовательно и противоречиво, нечетко оценивают последствия альтернатив и т.д. В связи с этим говорят о личностной неопределенности , которая понимается как неопределенность психических процессов, состояний и свойств личности. В частности, можно говорить о таких проявлениях личностной неопределенности, как неопределенность восприятия, представления, мышления, памяти, воображения, эмоциональных состояний. Кроме того, существенное влияние на принятие решений оказывает неопределенность психических свойств, которая обычно проявляется как неопределенность предпочтений
и неопределенность притязаний лица, принимающего решение (ЛПР). В силу этого часто возникает целевая неопределенность , которая выражается в нечеткой, расплывчатой формулировке ЛПР цели принятия решения или наличии у него нескольких противоречивых целей. Так, примером целевой неопределенности является стремление руководителя фирмы получить в результате проведения операции максимальную прибыль
при минимальных издержках и уровне риска, что, как известно, очень редко встречается на практике и представляет собой крайне противоречивые требования к качеству управленческих решений.

Второй признак классификации неопределенных факторов - это природа неопределенности. По этому основанию выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности.

К вероятностной неопределенности относят влияние случайных факторов, т.е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются некоторым законом распределения вероятности. Если закон распределения и числовые характеристики случайной величины известны, то с их помощью можно относительно легко вычислить вероятность любого события, которое этому закону подчиняется. Когда закон распределения неизвестен, то решение принимается в условиях статистической неопределенности , которая, в свою очередь, делится на два вида -
с известными и неизвестными параметрами распределения (числовыми характеристиками). К параметрам распределения, как известно, относятся математическое ожидание, дисперсия и другие характеристики случайной величины. Статистическая неопределенность менее «желательна», поскольку в таких ситуациях для определения закона распределения и вычисления вероятностей требуются накопление и обработка достаточно большого объема статистической информации, что не всегда возможно осуществить на практике.

Во многих случаях, когда отсутствует объективная информация, люди часто оценивают вероятности событий субъективно с помощью интуиции, знаний, опыта и косвенных данных о ситуации. Такие вероятности называются субъективными . Если они известны, то для принятия решений можно использовать аналогичные критерии, или правила, основанные на вычислении математического ожидания случайных исходов альтернатив. Однако в этом случае надо соблюдать известную осторожность, поскольку при использовании субъективных вероятностей может перестать действовать закон больших чисел. Тем не менее, эти вероятности играют важную роль в процессе принятия решений, так как субъективные оценки - это все-таки лучше, чем ничего, т.е. отсутствие каких-либо оценок вообще.

Таким образом, случайные факторы – это самый «удобный» вид неопределенности, поскольку при массовом появлении они подчиняются определенным закономерностям и становятся предсказуемыми в среднем, хотя и остаются непредсказуемыми в каждом конкретном проявлении. К случайным факторам, влияющим на процессы принятия управленческих решений, можно отнести изменения потребительского спроса, колебания курсов валют и ценных бумаг, отказы технических систем, климатические условия и другие.

Неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслучайных факторов, т.е. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости. Подобного рода неопределенность возникает, когда требующие учета факторы по своей природе не описываются никаким законом распределения либо эти факторы настолько новы и сложны, что о них невозможно получить достаточно достоверной информации. В итоге вероятность того, что неопределенные факторы примут некоторое значение, невозможно получить с требуемой точностью. Другими словами, неопределенность уверенности - это неизвестность , которая обусловлена нехваткой или отсутствием информации о личностных или ситуационных факторах, не подчиняющихся законам теории вероятностей. Например, к таким факторам относятся изменчивость психических состояний ЛПР, его индивидуальные психические свойства, нечеткие или противоречивые цели деятельности, поведение конкурентов и поставщиков, изменение экономических и политических условий, появление новых технологий, законов и решений правительства. Наиболее простой пример, демонстрирующий различия между вероятностной неопределенностью
и неопределенностью уверенности, состоит в следующем. Предположим, что в двух урнах находится по 100 шаров. При этом известно, что первой урне - 50 белых и 50 черных шаров. Вместе с тем, относительно второй урны нельзя сказать, сколько шаров каждого цвета там находится (в частности, возможен случай, когда во второй урне шары только одного цвета – белого или черного). Некто должен достать шар из урны
и, не глядя назвать его цвет. В первом случае человек находится в условиях вероятностной неопределенности, так как ему известно соотношение шаров и, следовательно, вероятность каждого случайного исхода. Очевидно, что эта вероятность равна 0,5 для белых и 0,5 для черных шаров. Во втором случае, когда число шаров каждого цвета неизвестно, человек находится в условиях неопределенности уверенности, так как ему неизвестна вероятность того или иного исхода, и отсутствует информация, которая позволяет эти вероятности оценить. В самом худшем случае, когда отсутствует вообще какая-либо информация о факторах, влияющих на принятие решений, имеет место полная неопределенность . Однако на практике очень немногие управленческие решения приходиться принимать в условиях полной неопределенности. Это объясняется следующими причинами. Во-первых , у ЛПР всегда существует принципиальная возможность получения дополнительной информации о неизвестных факторах. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Например, решение о разработке нового товара принимается после проведения маркетингового исследования, в ходе которого собирается информация о предпочтениях потребителей, поведении конкурентов и других факторах. Во-вторых , ЛПР может действовать по аналогии с прошлым опытом, чтобы сделать предположения о вероятности или об ожидаемых значениях неопределенных факторов. Например, если экономическая и политическая ситуации на протяжении долгого времени оставались стабильными,
то можно предположить, что в ближайшей перспективе они существенно не изменятся. Использование прошлого опыта крайне необходимо, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации
или затраты на нее слишком велики. В-третьих , неслучайные факторы иногда удается перевести в разряд случайных с помощью рандомизации. Под рандомизацией понимают искусственное введение случайности
в ситуацию, где она отсутствует. Например, принятие решения о разработке нового товара может зависеть от того, какую стратегию поведения на рынке выберет основной конкурент. Точная стратегия конкурента неизвестна, но и неслучайна. Однако можно выдвинуть ряд гипотез об основных вариантах поведения конкурента и предположить, что в пределах этого набора он будет применять смешанную стратегию на основе некоторого распределения вероятности, которое введено на множестве так называемых чистых стратегий. Такой прием используется, если ситуация выбора описывается с помощью игровых моделей, в частности матричных игр. Далее, после рандомизации, проблемную ситуацию можно исследовать, используя методы теории вероятностей и математической статистики.

Неопределенность –это недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая степень предсказуемости, предвидения этих условий. Неопределенность сопряжена с риском планирования, принятия решений, осуществление действий на всех

уровнях экономической системы. Совокупности действующих факторов неизвестна, и необходимо множество гипотез, прежде чем их оценивать.

Неопределенность возрастает в геометрической прогрессии с удаленностью предполагаемого решения во времени

Ситуация полной неопределенности – характеризуется тем, что выбор конкретного плана действия может привести к любому исходу из фиксировано множества исходов, но вероятности неизвестны.

Типы полной неопределенности : 1). Вероятности неизвестны в силу отсутствия статистической информации. 2) Ситуация не статистическая и об объективных вероятностях говорить не имеет смысла (чистая неопределенность)

Виды неопределенности :

Объективная – неопределенность природы

Неопределенность из-за отсутствия достаточной информации

Стратегическая, вызванная зависимостью от других субъектов рынка, например, налоговой системы.

Порожденная слабоструктурированными проблемами

Вызванная нечеткостью как процессов и явлений, так и информации их описывающей.

Перспективная – появление непредусмотренных факторов.

Ретроспективная – отсутствие информации о поведения объекта в прошлом.

Техническая – невозможность предсказать результаты принимаемых решений.

Стохастическая – периодичность / не периодичность неопределенности

Неопределенность целей (неправильное целеполагание).

Неопределенность условий.

Неопределенность не только отрицательный фактор и фирма не обязательно должна снижать ее уровень. Она затрудняет принятие решений фирмой, но так же затрудняет принятий решений конкурентами, поэтому фирма может создавать дополнительную неопределенность. Это интерактивное ведение бизнеса .

Основной прием снижения неопределенности – это получение дополнительной информации. Точность информации возрастает с увеличением ее стоимости и затрат времени на ее получение.

Методы снижения неопределенности: 1) Разработка стратегии фирмы снимает неопределенность,2) Учет случайных факторов мат и стат методами.

Отдельно выделяют. нечеткость – как источник случайности, а не синоним.

Виды нечеткости: 1) Низкая точность информации; 2) Неточность модели объекта контроля и управления; 3) Нечеткость в процессе принятия решения в многоуровневой иерархических системах; 4 Учет трудности представления знаний лица принимающего решения (ЛПР)

Способы снижения нечеткости: 1) Сознательное и бессознательное игнорирование; 2) Выбрать один существующий вид неопределённости и использовать соответствующую теорию, 3) Дополнительное исследование системы и дополнительная информация

Отличия неопределенности от риска

Предпринимательский риск – это деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах

Отличия (В лекции Булавы нет никаких отличий, сравнивала сама (подпись Андреева))

Неопределенность – это объективное состояние экономической среды, существует вне зависимости от субъекта предпринимательской деятельности, а риск – это уже деятельность субъекта в данных условиях и неотделима от него

Неопределенность – это источник риска

Ситуация неопределенности – многовариантность исходов с неизвестной вероятностью, а ситуация риска – это необходимость принятия одного решения в ситуации неопределенности

Риск имеет количественную и качественную оценку, неопределенность – недостаточность сведений, можно оценить только риски вызываемые неопределенностью

Неопределенность носит общий характер – оказывает влияние и на конкурента и на предприятие, риск носит частный характер, так как ответственность за него несет предприниматель (на свой страх и риск). Ситуация, когда реализация рисков одного субъекта деятельности влияет на других, является проявлением неопределенности для последних, и не может быть истолкована как общий характер риска.

Функция неопределенности – создание ситуации риска (пассивная); функции риска: аналитическая, инновационная, регулятивная, защитная (активные)

Неопределенность в отличие от риска невозможно диверсифицировать – она неизбежна, возможно только ее снижение, путем получения дополнительных сведений.

Условия неопределённости , имеющие место при любых видах предпринимательской деятельности обусловлены тем, что экономические системы в процессе своего функционирования испытывают зависимость от целого ряда причин, которые и можно систематизировать в виде схемы неопределённостей.

По времени возникновения неопределённости распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Необходимость учёта фактора времени при оценке экономической эффективности принимаемых решений обусловлена тем, что как эффект, так и затраты могут быть распределены во времени. Равные по величине затраты, по-разному распределённые во времени, обеспечивают неодинаковый полезный результат того или иного вида (экономический, социальный, политический и т.д.).

По факторам возникновения неопределённости подразделяются на экономические и политические. Эти виды неопределённости тесно связаны между собой, и часто на практике их достаточно трудно разделить.

Экономические неопределённости обусловлены как неблагоприятными так и положительными изменениями в среде экономических объектов или экономике страны, к ним относятся: неопределённость рыночного спроса, слабая предсказуемость рыночных цен, неопределённость рыночного предложения, недостаточность или наоборот избыток информации о действующих конкурентах и т.д.

Политические неопределённости обусловлены изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность.

Природная неопределённость описывается совокупностью факторов, среди которых могут быть: климатические, погодные условия, различного рода помехи (атмосферные, электромагнитные и другие).

Следующим видом является неопределённость внешней среды . При экономическом анализе предпринимательской деятельности вводятся понятия внешней и внутренней среды. Внутренняя среда включает факторы, обусловленные деятельностью самого предпринимателя и его контактами. Внешняя среда представлена факторами, которые не связаны непосредственно с деятельностью предпринимателя и имеют более широкий социальный, демографический, политический, экономический и иной характер.

Особый вид неопределённости имеет место при наличии конфликтных ситуаций, в качестве которых могут быть: стратегия и тактика лиц, участвующих в том или ином конкурсе, тендере, аукционе; действия конкурентов, ценовая политика монополистов, олигополистов и т.п. Особенную группу составляют задачи, в которых рассматриваются проблемы несовпадающих интересов и многокритериального выбора оптимальных решений в условиях неопределённости.

Наличие неопределённостей значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений и может привести к непредсказуемым результатам. На практике при проведении экономического анализа во многих случаях пытаются не замечать имеющуюся неопределённость и действуют (принимают решение) на основе на основе детерминированных моделей. Иначе говоря, предполагается, что факторы, влияющие на принимаемые решения, известны точно. На самом деле, действительность часто не соответствует таким представлениям. Поэтому политика выбора эффективных решений без учёта неконтролируемых факторов во многих случаях приводит к значительным потерям экономического, социального и иного содержания

Рассматривая неопределённость, которая является причиной возникновения риска в экономической деятельности, необходимо отметить, что выделение и изучение её применительно к процессу экономической, коммерческой, управленческой, финансовой и других видов деятельности является крайне необходимым, поскольку при этом отображается практическая ситуация, когда нет возможности осуществлять перечисленные виды деятельности в условиях, которые не могут быть однозначно определены.