Incertitudinea originii și modalităților sale de manifestare. certitudinea formală. Calculul incertitudinii folosind instrumente

Eroare de măsurare este abaterea valorii măsurate a unei mărimi de la valoarea ei „adevărată”. Prin natura sa sau natura manifestării, eroarea poate fi „aleatorie” și „sistematică”. Metoda de exprimare a erorii de măsurare - a ± Δa , Unde A - valoare măsurată, Δа - eroare absolută totală, determinată de tehnica de măsurare.
Incertitudinea de măsurare- aceasta este „îndoieli cu privire la adevărul rezultatului”. Acestea. parametru asociat cu rezultatul unei măsurători, care caracterizează răspândirea valorilor care ar putea fi atribuite în mod rezonabil măsurandului. Metoda de exprimare a incertitudinii - a ± U a , Unde A - valoare măsurată, U a este incertitudinea extinsă determinată de contor.

Istoria termenului „incertitudine de măsurare”.

Observăm imediat că, de fapt, ambii termeni - "eroare"și "incertitudine" este o expresie în termeni diferiți, a aceluiași concept - "acuratețea măsurătorilor".
În Rusia, s-a dezvoltat din punct de vedere istoric, astfel încât atunci când se evaluează fiabilitatea unei măsurători, a fost utilizată o eroare.
În străinătate, inițial a existat conceptul de „eroare de măsurare” – „eroare de măsurare”. Unul dintre obiectivele dezvoltării standardului de calitate ISO 9000 a fost să se asigure că toate functii de productie. ISO 9000 a dezvoltat " Ghid pentru calcularea incertitudinii în măsurare» - « Ghid pentru exprimarea incertitudinii în măsurare", care descrie conceptul incertitudinile de măsurareși cum se calculează.
Astăzi, este din ce în ce mai necesar să se evalueze acuratețea măsurătorilor (de exemplu, o astfel de cerință este făcută pentru acreditarea laboratoarelor) în termeni de „incertitudine”. În legătură cu aderarea Rusiei la OMC, s-a decis traducerea regulilor de desfășurare și evaluare a calității muncii (inclusiv a celor metrologice) în conformitate cu standarde internaționale ISO. Toate laboratoarele de măsurare din țările membre OMC trebuie să evalueze acuratețea rezultatelor măsurătorilor în termeni de incertitudine. În Rusia, necesitatea de a calcula incertitudinea de măsurare în conformitate cu GOST R ISO 10576-1-2006 este menționată în scrisoarea lui Rospotrebnadzor 01/6620-12-32 din 13.06.2012.
« Incertitudinea măsurătorilor ar fi trebuit inventată cel puțin pentru a explica acum cum diferă eroarea de incertitudine.". Conceptul de „incertitudine” a apărut din traducerea literală a documentului „Ghid pentru exprimarea incertitudinii în măsurare”, ISO-1993. Documentul a stârnit multe controverse și a împărțit publicul în trei tabere - susținătorii „Ghidului...”, adversarii „Ghidului...” și practicanții care așteaptă „cum se termină totul”.
Ca urmare, „totul s-a terminat” cu eliberarea documentului RMG 91-2009 „Utilizarea în comun a conceptelor de „eroare de măsurare” și „incertitudine de măsurare”, care explică în detaliu corespondența dintre termenii „eroare” și „ incertitudine".

Termeni folosiți în calculul incertitudinii.

Corelarea termenilor teoriei incertitudinii cu termenii teoriei clasice a acurateții (în paranteze):

• Incertitudinea rezultatului măsurării (eroarea rezultatului măsurării),
• Tipul de incertitudine A (eroare aleatorie),
• incertitudine de tip B (eroare sistematică),
• Incertitudinea standard (deviația standard a erorii) a rezultatului măsurării,
• Incertitudinea extinsă (limitele de încredere) a rezultatului măsurării,
• Probabilitatea de acoperire, probabilitatea de acoperire (probabilitatea de încredere),
• Rata de acoperire, rata de acoperire (coeficient de distribuție a erorii)

Detalii despre tipurile de certitudine și calculele acestora sunt descrise în articolul „Conceptul și tipurile de incertitudini. GOST 34100.3-2017 »

Evaluarea rezultatului măsurării în termeni de „eroare de măsurare”.

După cum sa menționat mai sus, termenul „eroare” este legat de valoarea adevărată a mărimii măsurate. Cu toate acestea, această „valoare adevărată” originală este necunoscută. Și atunci când se efectuează măsurători, ele indică intervalul în care se află această „valoare adevărată” cu un anumit nivel de probabilitate - X \u003d A ± Δ , P = 0,95 (Unde R este nivelul de încredere).
Adică intervalul de la (A - ∆) inainte de (A + ∆) cu probabilitate R contine:
1) valoarea „adevărată” a mărimii măsurate.
2) eroare de măsurare

Fig.1. Gama de valori posibile cu eroare

Evaluarea rezultatului măsurării în termeni de „incertitudine de măsurare”.

Termenul „incertitudine” se referă la valoarea măsurată a lui A, nu la valoarea sa abstractă „adevărată”. La fel ca și pentru „eroare”, rezultatul măsurării este înregistrat ca un interval X \u003d A ± Δ , P = 0,95 (R - probabilitatea de acoperire).
Adică intervalul de la (A-U) inainte de (A+U) conține o pondere mai mare ( R ) valori care ar putea fi atribuite măsurăndului.

Fig.2. Gama de valori posibile în condiții de incertitudine

Atunci când se evaluează acuratețea măsurătorilor în termeni de „incertitudine”, se consideră că valoarea măsurată aparține intervalului de valori specificat (de exemplu, intervalul de niveluri optime sau acceptabile), dacă aceasta, ținând cont de incertitudinea („valoare – incertitudine” și „valoare + incertitudine”), nu depășește acest interval.

Fig.3. Interval de valori pentru calculul incertitudinii

Calculul incertitudinii cu utilizarea instrumentelor.

Fig.4. Contor de lumină profesional eLight01

Fig.5. Anemometru-higrometru-barometru termic EcoTerm Maxima 01 cu functia de calcul automat al incertitudinii de masurare.

Concluzii.

Diferența dintre conceptul de „eroare” și „incertitudine”:

• „eroare” este legată de o valoare „adevărată”, care nu este cunoscută exact;
• „incertitudinea” este legată de valoarea măsurată;
• „eroare” se referă la o măsurătoare specifică efectuată de un anumit instrument de măsurare;
• „incertitudinea” este gradul de îndoială în adevărul rezultatului măsurării obţinute;
• „Eroare” caracterizează parametrii de precizie ai instrumentelor de măsură.

Tema 10 Condiții de incertitudine și risc în dezvoltarea soluțiilor

1. Surse și tipuri de incertitudine

2. Riscul și varietățile sale

3. Analiza și evaluarea consecințelor riscurilor

4. Măsuri de reducere a riscului posibil

5. Psihologia comportamentului managerilor în situaţii de risc

Surse și tipuri de incertitudine

Apărând în activitati de management situațiile neașteptate necesită destul de des acțiuni urgente și adesea extraordinare care implică riscuri. Problemele emergente și riscul asociat soluționării lor pot fi explicite și implicite. Totul depinde de informațiile primite. În primul caz, este mai precis, în al doilea, semnalează slab un pericol iminent. Este foarte important să nu ignorăm semnalele, ci să întărim observarea cursului evenimentelor.

Detectarea timpurie a unui pericol este posibilă cu o atenție constantă acordată planificării anticipate, care necesită o analiză aprofundată a mai multor factori. Detectarea precoce a semnelor de potențiale situații adverse oferă un câștig de timp pentru evaluarea gradului de amenințări, dezvoltarea acțiunilor specifice și determinarea cheltuirii necesare a resurselor.

Se știe că după criteriul certitudinii informațiilor se disting deciziile luate în următoarele condiții:

a) certitudine;

b) certitudinea (riscul) probabilistică;

c) în condiţii de incertitudine (nefiabilitate).

Dacă decizia este luată în condiții de certitudine (fiabilitatea), atunci eficiența dezvoltării crește, costurile alegerii unei opțiuni adecvate scad.

Avantajul acestei situații este că toate variabilele pentru calcule sunt introduse de subiectul controlului în aceeași stare a condițiilor obiective (obiect). Se deschide posibilitatea utilizării pe scară largă a metodelor cantitative și a calculatoarelor. Managerul cu un grad suficient de acuratețe își asumă rezultatul fiecărei alternative de decizie disponibile. Un exemplu ar fi posibilitatea de a investi în Sberbank, achiziția de titluri de stat, atunci când se cunosc veniturile primite în urma acestor acțiuni (de exemplu, rata dobânzii băncii).

LA munca practica nu este neobișnuit să nu existe o certitudine completă a situației. Apoi elementele sale sunt evidențiate din contextul general în funcție de gradul lor de certitudine. Dacă o decizie este luată în condiții de risc (incertitudine măsurabilă), atunci prin introducerea estimărilor probabilistice, incertitudinea este redusă semnificativ. Fluctuațiile variabilelor care caracterizează starea condițiilor obiective pot fi prezise (pe baza definiției probabilității). Riscul constă în eventualele erori în evaluarea gradului de probabilitate de apariție a condițiilor (evenimentelor). Prin urmare, se bazează nu numai pe calcule, ci folosesc și experiența, intuiția și arta liderului. Aceste calități sunt necesare mai ales atunci când se dezvoltă soluții în condiții de incertitudine, când este imposibil să se stabilească probabilitatea evenimentelor și potențialele rezultate. Acest lucru se întâmplă sub influența unor factori noi, complexi, greu de luat în considerare.

Esența incertitudinii se manifestă în faptul că, în prezența unui număr nelimitat de stări de condiții obiective, evaluarea probabilității () de apariție a fiecăreia dintre aceste stări este imposibilă din cauza lipsei metodelor de estimare. . Criteriul de alegere a deciziilor în aceste circumstanțe este determinat de înclinațiile și aprecierile subiective ale decidentului. Sarcina este de a reduce incertitudinea prin reducerea acesteia la condiții de risc. Următoarele întrebări joacă un rol în acest sens:

1. Cât de mare este incertitudinea actuală?

2. Ce ar trebui făcut pentru a o reduce?

3. Care sunt costurile reducerii acestuia?

4. Care este gradul de incertitudine în implementarea unui curs?

Cuvântul decisiv rămâne la lider, deși nu este exclusă discutarea problemelor cu colegii, experții, reprezentanții. organismele publice. În acest caz, rolul abilităților euristice ale decidentului este important. Adesea, astfel de decizii trebuie luate într-un mediu (extrem) în schimbare rapidă. Ele sunt cele mai tipice pentru sistemele socio-economice, mediul politic și intensiv în cunoștințe.

Exista diferite feluri incertitudinea în funcţie de cauzele apariţiei acesteia. În special, se evidențiază incertitudinea:

Cantitativ, datorită unui număr semnificativ de obiecte sau elemente într-o situație;

Informațional, cauzat de lipsa de informații sau de inexactitatea acesteia din motive tehnice, sociale și de altă natură;

Cost din cauza faptului că este prea scump sau inaccesibil

taxe pentru certitudine;

Profesional ca urmare a profesionalismului insuficient al decidentului (de exemplu, numărul necesar de factori de influență nu este luat în considerare);

Restrictiv (cauzat de restricții în situația de luare a deciziilor, de exemplu, restricții de timp etc.);

Mediul extern asociat comportamentului sau reacției unui concurent la procesul decizional.

Să luăm în considerare natura incertitudinii mai în profunzime. Pentru aceasta, apelăm la baza de informatii deciziile, adică informația care alcătuiește structura sa informațională. Include:

Scopurile si obiectivele obiectului de control;

Starea obiectului (tehnică, economică etc.);

Caracteristici ale dezvoltării obiectului (modeluri, tendințe, mecanism de funcționare);

Prognoza schimbărilor în mediul extern;

Strategii alternative de funcționare a întreprinderii;

Soluții alternative;

Consecințele implementării alternativelor;

Criterii de alegere a celei mai bune alternative.

Fiecare element al structurii informaţionale este caracterizat prin parametri cantitativi sau calitativi. Incertitudinea se manifestă în condițiile în care parametrii sunt necunoscuți. Gradul de incertitudine poate varia. Factorul de decizie poate, de exemplu, să determine intervalul posibilelor valori ale parametrilor (С > A > B). Procesul de dezvoltare a soluției în situatii dificile este un proces iterativ (repetat) de reducere succesivă a incertitudinii valorilor parametrilor în intervalul acceptat. Odată cu introducerea valorilor probabilistice admisibile ale parametrilor, situația de incertitudine, după cum s-a menționat, este redusă la condiții de risc, ceea ce face mai ușoară găsirea soluției dorite.

În funcție de gradul de incertitudine conținut în ea, informațiile sunt împărțite condiționat în trei grupuri:

Initial - pre-acumulat;

Operational - informatii curente despre starea obiectului;

Subiectiv - informație care nu poate fi obținută prin metode obiective.

Incertitudine original informația se caracterizează prin caracterul incomplet, lipsit de încredere, inconsecvență cu conținutul deciziei. Sursa acestei incertitudini pot fi deficiențe în organizarea serviciului de statistică și informare, lipsa cunoașterii suficiente a mecanismelor de funcționare a întreprinderii și a mediului extern, precum și imposibilitatea unei evaluări fiabile a valorilor. a parametrilor individuali (de exemplu, factorul uman). Incertitudinea acestui grup de informații poate fi rezolvată prin implementarea unei serii de măsuri de natură organizatorică și tehnologică (stabilirea evidențelor de date, sistematizarea acestora, înlocuirea lor cu muncitori calificați etc.).

Operațional informația vine în procesul de dezvoltare și implementare a unei soluții, atât direct sub formă de feedback, cât și ca urmare a generării de informații deja cunoscute pe baza prelucrării ei logico-analitice folosind metode și modele matematice. Informațiile acestui grup reflectă starea obiectului, tendințele sale de dezvoltare, condițiile viitoare de funcționare, strategiile de activitate, posibilele soluții alternative și criteriile de selecție a acestora. Informația se formează folosind metode obiective și determină gama de valori posibile ale parametrilor. Incertitudinea acestor informații depinde de cantitatea de informații pre-acumulate despre caracteristicile și regularitățile funcționării obiectului și de fiabilitatea metodelor utilizate pentru rezolvarea incertitudinii.

subiectiv informația este rezultatul actului volițional al decidentului asupra alegerii uneia sau alteia valori a unui parametru specific al elementelor structurii informaționale, pe baza experienței sale individuale, a judecăților intuitive și a profesionalismului. Incertitudinea acestui grup de informații se caracterizează prin faptul că certitudinea absolută a cunoașterii unui obiect sau fenomen este imposibilă din cauza posibilităților limitate ale cunoștințelor noastre, precum și a lipsei de timp pentru elaborarea soluțiilor. Incertitudinea acestor informații este rezolvată prin alegerea subiectivă a parametrilor.

În legătură cu trăsăturile calitative indicate ale informațiilor utilizate, se disting incertitudinea inițială a deciziei (față de informațiile inițiale) și cea reziduală (față de informațiile subiective). După cum putem vedea, corelația dintre obiectiv și subiectiv este esența problemei în teoria deciziei. Cu cât sunt mai puține informații, cu atât rolul factorilor subiectivi este mai mare și invers. Calitatea și eficiența deciziilor luate depind de gradul de reducere a incertitudinii inițiale și reziduale.

Este foarte importantă analizarea structurii informaționale a deciziilor luate în situații limită. Astfel de situații se caracterizează prin apariția bruscă a unor probleme acute care necesită soluții imediate. Ele se pot dezvolta ca urmare a accidentelor industriale, dezastrelor naturale, schimbărilor fundamentale ale economiei, viata politica, într-un cadru militar. Principalele trăsături ale deciziilor luate în astfel de situații sunt incertitudinea inițială ridicată, timpul extrem de limitat și costul riscului la alegerea celei mai bune alternative. Natura extremității poate fi diferită, ceea ce determină și trăsăturile deciziilor luate. Situațiile extreme sunt împărțite în trei clase:

Clasa I - numărul de scenarii posibile pentru desfășurarea evenimentelor este nesemnificativ, este posibil să le previzionați și, prin urmare, să vă pregătiți pentru rezolvarea problemelor emergente;

Clasa II - numărul de scenarii posibile pentru desfășurarea evenimentelor este mare, ceea ce exclude pregătirea preliminară pentru rezolvarea unor probleme specifice;

Clasa III - situații imprevizibile.

Probleme de situații extreme clasa întâi rezolvate prin metodele managementului situaţional. Pentru a face acest lucru, sunt dezvoltate standarde speciale pentru soluții pentru a depăși o situație extremă. Identificarea apartenenței situațiilor la unul sau altul standard se stabilește în funcție de anumite semne sub formă de valori ale parametrilor critici sau alți indicatori. Elaborarea unei clasificări standard a situațiilor și alegerea caracteristicilor critice de clasificare face dificilă utilizarea pe scară largă a managementului situațional în practică. Aplicarea sa se limitează la domeniul managementului sistemelor tehnice.

situatii clasa a doua caracteristic sistemelor socio-economice. Cu toate acestea, este imposibil să le oferim soluții standard, deoarece opțiunile pentru acțiuni și condiții tipice pentru situațiile extreme din acest domeniu de activitate sunt numeroase. Succesul rezolvării problemelor este determinat în mare măsură de acțiunile decidentului, care depind de calitățile sale morale, psihologice, organizaționale și profesionale. De o importanță nu mică pentru luarea deciziilor adecvate situației actuale este o deosebită pregătire prealabilă personalului, luând în considerare presiunea timpului și suprasolicitarea psihologică.

În pregătirea pentru condiții extreme de lucru, se elaborează următoarele:

Posibile situații și scenarii extreme pentru desfășurarea evenimentelor;

Instrucțiuni pentru implementarea scenariilor prin indicarea conținutului și succesiunii acțiunilor specifice pentru implementarea acestora;

Compoziția angajaților implicați în luarea deciziilor în situații limită, pregătirea specială a acestora bazată pe pregătire și stres psihologic;

Formarea de rezerve speciale pentru acțiune în situații extreme.

situatii clasa a treia Aceasta este manifestarea extremă a unei situații de clasa a doua. Ieșirea din ea este complet determinată de acțiunile factorilor de decizie, de deciziile lor intuitive.

Deci, condițiile de incertitudine în luarea deciziilor se caracterizează prin lipsa unei informații suficiente pentru organizarea corespunzătoare a acțiunilor. Calitatea procesului decizional depinde de caracterul complet al luării în considerare a tuturor factorilor care afectează consecințele deciziilor luate. Incertitudinea poate fi eliminată complet sau parțial în două moduri: prin studiul aprofundat al informațiilor disponibile sau prin obținerea informațiilor lipsă.

Riscul și soiurile sale

Riscul asociat antreprenoriatului este de obicei numit economic sau antreprenorial. În economia internă în această etapă de dezvoltare, riscul este mai ales probabil din cauza incertitudinii neîntrerupte a situației politice, a instabilității mediului economic, a lipsei unei garanții a obținerii rezultatului așteptat și a prevenirii pierderilor.

Sistemul de coordonate economice care exista în conducerea administrativă și de comandă a predeterminat pentru întreprindere volumele de producție, aprovizionarea cu materii prime și materiale, cifra de afaceri comercială, nivelurile prețurilor, profiturile etc. Sfera economică de luare a inițiativei era limitată, antreprenoriatul era limitat. nu a fost solicitată, riscul acțiunilor nu a fost binevenit, și uneori chiar urmărit. O stare de lucruri foarte vie reflecta expresia comună din acea vreme „inițiativa este pedepsită”.

Situația în economia de piață se schimbă radical. Riscul devine trăsătura sa caracteristică, întrucât reglementarea statului se limitează la stabilirea de norme. activitate antreprenorialăși sistemul fiscal. Domeniul de risc s-a extins nemăsurat, pe de o parte, datorită manifestării unor factori aleatori în relația consumatorilor cu producătorii și a altor elemente ale mediului extern, pe de altă parte, datorită proprietății private (comunite) a antreprenorului asupra obiecte. Disponibilitate mediu competitivîncurajează antreprenorii și managerii să ia decizii riscante cu privire la introducerea de noi procese tehnologiceși tehnologia Informatiei, folosind cele mai noi echipamente, crearea de noi produse etc. Acest lucru asigură că își mențin și își consolidează nișa pe piață, crește vânzările și stabilitatea financiară. Prin urmare, natura riscului într-o economie de piață este determinată de următorii factori:

domeniu limitat reglementare de stat activitatea economică;

Întărirea rolului factorilor aleatori în interacțiunea întreprinderii cu mediul extern;

Proprietatea privată (și tipurile acesteia) a întreprinzătorului, deținerea, utilizarea, eliminarea acesteia;

Lupta competitivă a producătorilor de mărfuri și a altor entități economice;

Natura omniprezentă a riscului, extinzându-se la zone viata publica atât de producție, cât și de non-manufactură. Are loc în etapele de producție, vânzare, cumpărare, management etc.

Având în vedere particularitățile unei economii planificate centralizat, predictibilitatea și predeterminarea acesteia, absența unor dezvoltări teoretice interne profunde legate de fenomenul riscului este destul de justificată. Între timp, mecanismul de funcționare a unei economii de piață necesită stăpânirea artei asumării riscurilor, și de aici pregătirea unei baze teoretice în acest domeniu.

Există domenii în care teoria și practica evaluării riscurilor sunt relativ dezvoltate. Acestea sunt afaceri de proprietate, viață, asigurări de sănătate și loterie. Cu toate acestea, în măsura în care este relevant evoluții metodologice necesar antreprenorilor și managerilor pentru practica de zi cu zi - aceasta este o problemă care se află în cercul intereselor organizațiilor științifice și practice. Deoarece riscul nu poate fi evitat, trebuie să aveți abilitățile de a-și evalua gradul pentru a nu depăși limita acceptabilă.

În sensul său cel mai larg, riscul este riscul producerii unui rău. Sfera de aplicare a acestui concept include domenii de activitate pentru producerea de produse, bunuri, prestarea de servicii, implementarea de proiecte socio-economice si stiintifice si tehnice, pentru tranzactii de marfa-bani si financiare. Asumându-și riscuri, un antreprenor (manager) se așteaptă să primească un câștig (profit, venit). Cheltuind bani, încearcă să obțină beneficii care să acopere costurile suportate. Prin urmare, subiectul riscului este pierderea de resurse: materiale, forțe de muncă, financiare, informaționale, intelectuale sau venituri pierdute (sub așteptare). Cu alte cuvinte, dacă riscul nu este justificat, decidentul poate, în cel mai rău caz, să sufere pierderi din fondurile cheltuite (depășind cele planificate) sau să primească mai puțin decât suma veniturilor așteptate.

Observați diferențele de nuanțe semantice ale conceptelor de cheltuială, pierdere, pierdere. Activitatea economicăîntreprinderile sunt în mod inevitabil asociate cu costuri, adică cu costurile de desfășurare a activităților. Acesta este un fapt incontestabil. Pierderile indică circumstanțe nefavorabile care au dus la pierderea fondurilor. Greșelile de calcul, după cum reiese din semantica cuvântului, exprimă costuri suplimentare peste cele furnizate. Iar pierderile sunt diferența dintre valoarea profitului (venitului) așteptat și primit efectiv din cauza unor factori aleatori. Valoarea pierderii determină gradul de risc.

Riscul se caracterizează la nivel calitativ și cantitativ: sub formă de costuri (sau scădere a veniturilor), și poate avea și o expresie absolută (fizică, tangibilă) sau de cost. Risc (R) poate fi calculată și în termeni relativi: ca raport al mărimii pierderilor posibile ( P) la suma capitalului fix (O 1) și a capitalului de lucru (O 2) al întreprinderii sau la costul total al resurselor ( 3 ), venitul așteptat ( D) din acțiunile planificate:

Acțiune la întâmplare, în speranța unui rezultat fericit;

Expunerea la posibilitatea de deteriorare sau pierdere;

Posibilitatea și amploarea discrepanței dintre rezultatele negative și pozitive așteptate la alegerea unei soluții dintre cele alternative;

Probabilitatea pierderii sau scăderii veniturilor în comparație cu opțiunea prevăzută;

Cuantificarea rezultatului eșecului;

Un curs de acțiune într-un mediu incert, al cărui rezultat pozitiv așteptat este aleatoriu.

Lista de mai sus de definiții ne permite să notăm semnele tipice ale situațiilor de risc:

Cantitatea de daune potențiale (sau câștig);

Probabilitatea consecințelor deciziei luate (pierderile inevitabile nu reprezintă un risc);

Alegere alternativă (a risca sau a nu risca); incertitudinea condițiilor: cu cât este mai mare, cu atât riscul este mai mare;

Abilitatea de a gestiona riscul (luarea de acțiuni care reduc sau cresc amploarea sau probabilitatea daunelor);

Speranță de succes.

Dezvoltarea relațiilor de piață sporește semnificația riscului. Acest lucru este forțat de concurența de pe piață, care stimulează introducerea de noi tehnologii, know-how și adoptarea unor decizii extraordinare care implică riscuri. Succesul în afaceri nu înseamnă evitarea riscului, ci reducerea acestuia la cel mai scăzut nivel posibil. Acest lucru se poate realiza prin predicția riscului, evaluarea probabilității de apariție a evenimentelor riscante, posibilele consecințe ale acestora și, pe această bază, elaborarea măsurilor de gestionare a unei astfel de situații.

Există multe tipuri de riscuri. Nu este o coincidență că marile companii din țările occidentale prevăd funcția de manager de risc, care, independent sau în cooperare cu specialiști în marketing, personal și siguranță, găsește o cale de ieșire din situațiile riscante.

Pe fig. 1 varietatea riscurilor este clasificată după o serie de criterii. Să ne oprim asupra unora dintre ele.

Industrial riscul apare în producția de produse, bunuri, servicii și lucrări efectuate (proiectare, proiectare, prognoză). Motivele riscului pot fi asociate cu dezvoltarea unui nou proiect de producție, tehnologii, o creștere a costului de producție, o scădere sau o creștere bruscă a volumului producției.

Riscul comercial poate apărea ca urmare a scăderii nivelului vânzărilor pe piață, a creșterii tarifelor pentru transportul mărfurilor, a fluctuațiilor cursului de schimb, a acceptării mărfurilor de către cumpărător, a creșterii costurilor de distribuție și a lipsei de plăți. de la cumpărătorii de mărfuri.

Riscul financiar apare în relația întreprinderilor cu băncile. Evenimentele din ultimii ani din sistemul bancar al țării noastre subliniază relevanța contabilității pentru acest tip de risc. Depinde de nivelul fondurilor împrumutate ale întreprinderii în raport cu propriile sale active.

Riscurile politice sunt asociate cu interzicerea importurilor în țara cumpărătorului, greve (războaie) în timpul transportului de mărfuri, convertibilitatea valutară sau interzicerea transferurilor de bani etc.

Riscurile asociate cu politica de investiții a unei întreprinderi sunt foarte diverse. Riscul deciziilor de investiții apare ca urmare a unor astfel de fenomene nedorite precum inflația, necesitatea de a actualiza sumele investite, compararea profiturilor primite din păstrarea fondurilor în bancă și investiția în producție.

Orez. unu. Clasificarea riscurilor după diverse criterii

Investiția în valori mobiliare însoțește următoarele tipuri de riscuri speciale:

Riscul de capital - riscul total pentru întregul portofoliu de valori mobiliare în comparație cu investiția în alte domenii;

Risc selectiv - înseamnă o potențială pierdere ca urmare a unei alegeri incorecte a unui titlu;

Risc de timp - riscul rezultat din alegerea greșită a momentului de cumpărare de către prețul unui titlu sau de vânzare a acestuia;

Risc modificări legislative- posibilitatea pierderii de fonduri ca urmare a modificării măsurilor legislative;

Riscul de lichiditate - posibile pierderi din cauza scaderii valorii la vanzarea unui titlu;

Riscul de piata - riscul de pierdere a veniturilor ca urmare a unei scaderi generale a valorii titlurilor de valoare de pe piata;

Riscul de credit este riscul datorat faptului că emitentul de titluri de creanță nu poate plăti dobânda acceptată pentru acestea sau dimensiune totală creanţă;

Riscul inflaționist - potențiala pierdere de venit din cauza creșterii mai rapide a inflației;

Riscul de dobândă - pierderi potențiale ale investitorilor din cauza modificărilor ratelor dobânzilor de pe piață (cererea pieței);

Risc de revocare - pierderea veniturilor din achiziție ca urmare a retragerii anticipate de către emitent a unui titlu;

Risc de țară - risc datorat schimbărilor în politica statului sau deteriorării stării sale economice;

Riscul industriei - o consecință a slăbirii economiei industriei;

Riscul întreprinderii este pierderea de venituri ca urmare a deteriorării stării sale economice.

În funcție de probabilitatea pierderilor și de impactul asupra poziției financiare a întreprinderii, se disting următoarele niveluri de riscuri: cel mai probabil (NV), admisibil (D), critic (K 1) catastrofal (K 2) (Fig. 2).

Orez. 2. Niveluri de risc

O situație riscantă este formată din riscurile private ale operațiunilor sale individuale. În acest caz, evaluarea riscului privat este rata standard (minima) ajustată pentru scăderea sau creșterea riscului real, iar evaluarea complexă a riscului constă în suma riscurilor private.

Riscul tolerabil implică pierderea profitului, riscul critic - venit (costul complet al mărfurilor vândute), riscul catastrofal duce la moartea întreprinderii din cauza pierderii proprietății și a falimentului. Riscurile pot veni și de la caracteristici psihologice lider, care, în raport cu riscul, poate varia de la reasigurare (risc de inacțiune) până la aventurism (acțiune dincolo de riscul justificat).

1. incertitudine prospectiva - aparitia unor factori aleatori;

2. incertitudine retrospectivă - lipsa de fapte și informații despre comportamentul obiectului în trecut;

3. incertitudine tehnică - incapacitatea de a prezice rezultatele deciziilor luate;

4. incertitudine stocastică;

5. incertitudinea stării naturii;

6. incertitudinea contracarării intenționate – apare în conflictul dintre două sau mai multe părți;

7. incertitudinea obiectivelor;

8. incertitudine lingvistică;

9. incertitudinea acţiunii.

După tip, distinge incertitudinea externă și incertitudinea internă.
După forme, autorul distinge:

1. incertitudine - lipsa de informatii pentru luarea deciziilor;

2. ambiguitate - inconsecvența informațiilor pentru luarea unor decizii clare de management;

3. impredictibilitate - aleatorietatea informațiilor se modifică;

4. Pe lângă tipurile de incertitudine de mai sus, apar și următoarele clasificări ale categoriei de incertitudine:

5. incertitudine parțială - lipsa datelor statistice;

6. incertitudine temporală - incertitudine în timp, de exemplu, pentru țările în curs de dezvoltare;

7. incertitudine totală – deciziile se iau în condiții unice.

Clasificarea factorilor incerti. Luați în considerare două semne de clasificare - sursa și natura incertitudinii. În funcție de sursa incertitudinii, se disting factorii de incertitudine de mediu și factorii de incertitudine personală.

Incertitudinea mediului apare în condiții de informare incompletă despre valorile factorilor mediului extern sau intern al organizației. Acest lucru se datorează a două motive principale. În primul rând, incertitudinea mediului apare atunci când există o opoziție intenționată a altor persoane sau organizații ale căror metode de acțiune sunt necunoscute. În acest caz, se vorbește despre un mediu „intenționat”, iar incertitudinea asociată datorată comportamentului altor persoane care își urmăresc propriile scopuri se numește incertitudinea comportamentală. Adopţie decizii raționaleîn astfel de situaţii se bazează pe utilizarea principiilor teoriei jocurilor. Prin urmare, acest tip de incertitudine este numit și joc. Cel mai izbitor exemplu de incertitudine a jocurilor este comportamentul concurenților. În al doilea rând, incertitudinea mediului apare din cauza cunoașterii insuficiente a unor fenomene care sunt de natură obiectivă și însoțesc procesele de luare a deciziilor manageriale. În acest caz, are loc așa-numitul mediu obiectiv și se numește incertitudinea asociată acestuia natural. Exemple de astfel de incertitudine sunt condițiile economice, mediul politic, comportamentul consumatorului, factorii socio-culturali, natural-geografici și alți factori care sunt incerti, dar, spre deosebire de acțiunile concurenților, nu au natura opoziției conștiente.

Incertitudinea poate fi cauzată nu numai de situație, ci și de personalitatea liderului. Cert este că în mod obiectiv situația de luare a deciziilor poate fi destul de definită și previzibilă, dar subiectiv poate părea nedefinită. Acest lucru se explică prin oameni diferiti ei percep aceeași situație în mod ambiguu, nu au suficiente cunoștințe și experiență, gândesc inconsecvent și contradictoriu, nu evaluează clar consecințele alternativelor etc. În acest sens, ei vorbesc despre incertitudinea personală, care este înțeles ca incertitudinea proceselor mentale, stărilor și trăsăturilor de personalitate. În special, putem vorbi despre astfel de manifestări ale incertitudinii personale precum incertitudinea percepției, reprezentării, gândirii, memoriei, imaginației, stărilor emoționale. În plus, incertitudinea proprietăților mentale, care de obicei se manifestă ca incertitudinea preferințelor, are un impact semnificativ asupra luării deciziilor.
și incertitudinea pretențiilor decidentului (DM). Din această cauză, există adesea incertitudinea țintei, care se exprimă într-o formulare neclară, vagă a scopului decidentului de a lua o decizie sau prezența mai multor obiective conflictuale. Deci, un exemplu de incertitudine a țintei este dorința șefului companiei de a obține profitul maxim ca urmare a operațiunii
la nivel minim de cost și risc, ceea ce, după cum știți, este foarte rar în practică și reprezintă cerințe extrem de contradictorii pentru calitatea deciziilor de management.

A doua caracteristică a clasificării factorilor incertitudini este natura incertitudinii. Pe această bază, se disting incertitudinea probabilistică și incertitudinea încrederii.

La incertitudine probabilistică includ influența unor factori aleatori, de ex. astfel de factori nesiguri care, atunci când apar în masă, au proprietatea de stabilitate statistică și sunt descriși de o lege de distribuție a probabilității. Dacă legea distribuției și caracteristicile numerice ale unei variabile aleatoare sunt cunoscute, atunci cu ajutorul lor este relativ ușor de calculat probabilitatea oricărui eveniment care respectă această lege. Când legea distribuirii este necunoscută, atunci decizia se ia în condiții incertitudinea statistică, care, la rândul său, este împărțit în două tipuri -
cu parametri de distribuție cunoscuți și necunoscuți (caracteristici numerice). Parametrii de distribuție, așa cum este cunoscut, includ așteptarea matematică, dispersia și alte caracteristici ale unei variabile aleatorii. Incertitudinea statistică este mai puțin „dezirabilă”, deoarece în astfel de situații, pentru a determina legea distribuției și a calcula probabilități, este necesar să se acumuleze și să proceseze o cantitate suficient de mare de informații statistice, ceea ce nu este întotdeauna posibil în practică.

În multe cazuri în care nu există informații obiective, oamenii estimează adesea probabilitățile evenimentelor în mod subiectiv folosind intuiție, cunoștințe, experiență și date circumstanțiale despre situație. Astfel de probabilități sunt numite subiectiv. Dacă sunt cunoscute, atunci criterii sau reguli similare bazate pe calculul așteptărilor matematice ale rezultatelor aleatorii ale alternativelor pot fi folosite pentru a lua decizii. Cu toate acestea, în acest caz, trebuie respectată o anumită precauție, deoarece atunci când se utilizează probabilități subiective, legea numerelor mari poate înceta să mai funcționeze. Cu toate acestea, aceste probabilități joacă un rol important în procesul decizional, deoarece aprecieri subiective- este tot mai bine decât nimic, adică nici un rating.

Astfel, factorii aleatori sunt cel mai „convenient” tip de incertitudine, deoarece atunci când apar în masă se supun anumitor tipare și devin în medie predictibili, deși rămân imprevizibili în fiecare manifestare specifică. Factorii aleatori care influențează procesele manageriale de luare a deciziilor includ modificări ale cererii consumatorilor, fluctuații ale cursurilor de schimb și ale valorilor mobiliare, eșecuri sisteme tehnice, condițiile climatice și altele.

Incertitudinea încrederii caracterizat prin influența unor factori non-aleatori, i.e. factori care nu au proprietatea de stabilitate statistică. Acest tip de incertitudine apare atunci când factorii care trebuie luați în considerare nu sunt descriși în mod inerent de nicio lege de distribuție sau acești factori sunt atât de noi și de complexi încât este imposibil să obțineți informații suficient de fiabile despre ei. Ca urmare, probabilitatea ca factorii nesiguri să ia o anumită valoare nu poate fi obținută cu acuratețea necesară. Cu alte cuvinte, incertitudinea certitudinii este suspans, care se datorează lipsei sau absenței informațiilor despre factori personali sau situaționali care nu respectă legile teoriei probabilităților. De exemplu, astfel de factori includ variabilitatea stărilor mentale ale decidentului, proprietățile mentale individuale ale acestuia, obiectivele de activitate neclare sau conflictuale, comportamentul concurenților și furnizorilor, condițiile economice și politice în schimbare, apariția de noi tehnologii, legi și decizii guvernamentale. Cel mai simplu exemplu care arată diferența dintre incertitudinea probabilistică
iar incertitudinea încrederii este următoarea. Să presupunem că sunt 100 de bile în două urne. Se știe că prima urnă conține 50 de bile albe și 50 de bile negre. În același timp, în ceea ce privește a doua urnă, este imposibil să spunem câte bile de fiecare culoare există (în special, este posibil ca a doua urnă să conțină bile de o singură culoare - albă sau neagră). Cineva trebuie să scoată mingea din urnă
și fără să se uite numește-i culoarea. În primul caz, o persoană se află în condiții de incertitudine probabilistică, deoarece cunoaște raportul bile și, în consecință, probabilitatea fiecărui rezultat aleatoriu. Evident, această probabilitate este egală cu 0,5 pentru bile albe și 0,5 pentru bile negre. În al doilea caz, când numărul de bile din fiecare culoare este necunoscut, persoana se află în condiții de incertitudine a încrederii, deoarece nu cunoaște probabilitatea unui anumit rezultat și nu există informații care să permită estimarea acestor probabilități. În cel mai rău caz, atunci când nu există deloc informații despre factorii care influențează luarea deciziilor, există incertitudine totală. Cu toate acestea, în practică, foarte puține decizii de management trebuie luate în condiții de incertitudine completă. Acest lucru se datorează următoarelor motive. in primul rand, decidentul are întotdeauna posibilitatea fundamentală de a obține Informații suplimentare despre factori necunoscuți. Acest lucru reduce adesea noutatea și complexitatea problemei. De exemplu, decizia de a dezvolta un nou produs se ia după cercetare de piata, care colectează informații despre preferințele consumatorilor, comportamentul concurenților și alți factori. În al doilea rând, factorul de decizie poate acționa prin analogie cu experiența trecută pentru a face ipoteze despre probabilitatea sau despre valorile așteptate ale factorilor nesiguri. De exemplu, dacă situația economică și politică a rămas stabilă mult timp,
se poate presupune că în viitorul apropiat nu se vor schimba semnificativ. Utilizarea experienței anterioare este esențială atunci când nu există suficient timp pentru a colecta informații suplimentare.
sau costul este prea mare. În al treilea rând, factorii non-aleatori pot fi uneori transferați în categoria celor aleatori folosind randomizarea. Randomizarea este introducerea artificială a aleatoriei.
la o situație în care acesta este absent. De exemplu, decizia de a dezvolta un nou produs poate depinde de ce fel de strategie de comportament pe piață alege principalul concurent. Strategia exactă a concurentului este necunoscută, dar nu întâmplătoare. Cu toate acestea, este posibil să se propună o serie de ipoteze despre principalele opțiuni pentru comportamentul concurentului și să presupunem că în cadrul acestui set acesta va aplica o strategie mixtă bazată pe o anumită distribuție a probabilității, care este introdusă pe setul așa-numitelor strategii pure. . Această tehnică este utilizată dacă situația de alegere este descrisă folosind modele de joc, în special jocuri de matrice. În plus, după randomizare, situația problemei poate fi investigată folosind metodele teoriei probabilităților și statisticii matematice.

Incertitudine- aceasta este lipsa de informatii despre conditiile in care se va desfasura activitatea economica, un grad redus de predictibilitate, prevazand aceste conditii. Incertitudinea este asociată cu riscul planificării, luării deciziilor, implementării acțiunilor

nivelurile sistemului economic. Nu se cunoaște totalitatea factorilor care acționează și sunt necesare multe ipoteze înainte de a putea fi evaluați.

Incertitudinea crește exponențial odată cu îndepărtarea în timp a soluției propuse

O situație de incertitudine totală- caracterizat prin faptul că alegerea unui plan de acțiune specific poate duce la orice rezultat dintr-un set fix de rezultate, dar probabilitățile sunt necunoscute.

Tipuri de incertitudine totală: unu). Probabilitățile sunt necunoscute din cauza lipsei de informații statistice. 2) Situația nu este statistică și nu are sens să vorbim despre probabilități obiective (incertitudine pură)

Tipuri de incertitudine:

Obiectiv - incertitudinea naturii

Incertitudine din cauza lipsei de informații suficiente

Strategic, cauzat de dependența de alte entități ale pieței, de exemplu, sistemul fiscal.

Născut din probleme semi-structurate

Cauzat de neclaritatea atât a proceselor, cât și a fenomenelor, precum și a informațiilor care le descriu.

Perspectivă - apariția unor factori neprevăzuți.

Retrospectivă - lipsa de informații despre comportamentul obiectului în trecut.

Tehnic - incapacitatea de a prezice rezultatele deciziilor.

Stochastic - periodicitatea/nonperiodicitatea incertitudinii

Incertitudinea obiectivelor (setarea incorectă a obiectivelor).

Incertitudinea condițiilor.

Incertitudinea nu este doar un factor negativ și o firmă nu ar trebui să-și coboare cu siguranță nivelul. Îi este mai greu pentru firmă să ia decizii, dar îngreunează și concurenții să ia decizii, astfel încât firma poate crea o incertitudine suplimentară. aceasta afaceri interactive.

Tehnica de bază de coborâre incertitudinea este dobândirea de informații suplimentare. Acuratețea informațiilor crește odată cu creșterea costului acesteia și a timpului necesar pentru a le obține.

Metode de reducere incertitudine: 1) Dezvoltarea strategiei firmei elimină incertitudinea, 2) Contabilizarea factorilor aleatori prin metode mat și stat.

Izolat separat. neclaritate- ca sursă de aleatorie, și nu sinonim.

Tipuri de neclaritate: 1) Precizie scăzută a informațiilor; 2) Inexactitatea modelului obiectului de control și management; 3) Neclaritate în procesul decizional în sistemele ierarhice pe mai multe niveluri; 4 Ține cont de dificultatea reprezentării cunoștințelor decidentului (DM)

Modalități de reducere a neclarității: 1) Ignorare conștientă și inconștientă; 2) Selectați un tip existent de incertitudine și utilizați teoria adecvată, 3) Studiu suplimentar de sistem și informații suplimentare

Diferențele dintre incertitudine și risc

Riscul antreprenorial - aceasta este activitatea entităților comerciale asociată cu depășirea incertitudinii într-o situație de alegere inevitabilă, în procesul căreia se pot evalua probabilitățile de obținere a rezultatului dorit, eșecul și abaterea de la obiectivul cuprins în alternativele alese

Diferențele (Nu există diferențe în prelegerea lui Bulava, am comparat-o eu însumi (semnătura lui Andreev))

Incertitudinea este o stare obiectivă a mediului economic, există indiferent de subiectul activității antreprenoriale, iar riscul este deja activitatea subiectului în aceste condiții și este inseparabil de acesta.

Incertitudinea este o sursă de risc

Situația de incertitudine multivarianta rezultate cu probabilitate necunoscută, iar o situație de risc este necesitatea de a accepta unu decizii în situaţii de incertitudine

Riscul are o evaluare cantitativă și calitativă, incertitudinea este lipsa de informații, doar riscurile cauzate de incertitudine pot fi evaluate

Incertitudinea este de natură generală - afectează atât concurentul, cât și întreprinderea, riscul este de natură privată, întrucât antreprenorul este responsabil pentru aceasta (pe propriul risc și risc). Situația în care implementarea riscurilor unei entități de afaceri le afectează pe altele este o manifestare de incertitudine pentru aceasta din urmă și nu poate fi interpretată ca natura generală a riscului.

Funcția incertitudinii este crearea unei situații de risc (pasiv); funcții de risc: analitice, inovatoare, de reglementare, de protecție (active)

Incertitudinea, spre deosebire de risc, nu poate fi diversificată - este inevitabil, poate fi redusă doar prin obținerea de informații suplimentare.

Condiții de incertitudine care au loc în orice tip de activitate antreprenorială datorită faptului că sisteme economiceîn procesul de funcționare ele depind de o serie de motive, care pot fi sistematizate sub forma unei scheme de incertitudine.

Momentul apariției incertitudiniiîmpărțite în retrospectivă, actuală și prospectivă. Necesitatea de a lua în considerare factorul timp în evaluare eficiență economică deciziile se datorează faptului că atât efectul, cât și costurile pot fi distribuite în timp. Costurile de mărime egală, distribuite diferit în timp, oferă un rezultat util inegal de un fel sau altul (economic, social, politic etc.).

După factorii de incertitudineîmpărțit în economic și politic. Aceste tipuri de incertitudine sunt strâns legate și adesea dificil de separat în practică.

Incertitudini economice sunt cauzate atât de schimbări nefavorabile cât și pozitive în mediul obiectelor economice sau a economiei țării, acestea includ: incertitudinea cererii pieței, predictibilitatea slabă a prețurilor pieței, incertitudinea ofertei pieței, insuficiența sau, dimpotrivă, excesul de informații despre concurenți existenți etc.

Incertitudini politice datorită schimbărilor din mediul politic care afectează activitatea antreprenorială.

incertitudinea naturală este descrisă printr-o combinație de factori, printre care pot fi: climatul, condițiile meteorologice, diverse tipuri de interferențe (atmosferice, electromagnetice și altele).

Următorul tip este incertitudinea mediului extern. În analiza economică a activității antreprenoriale sunt introduse conceptele de mediu extern și intern. Mediul intern include factori determinați de activitățile antreprenorului însuși și de contactele acestuia. Mediul extern reprezentate de factori care nu au legătură directă cu activitățile antreprenorului și au o natură socială, demografică, politică, economică și de altă natură mai largă.

Un tip special de incertitudine apare atunci când există situatii conflictuale, care pot fi: strategia și tactica persoanelor care participă la o anumită competiție, licitație, licitație; acțiunile concurenților politica de pret monopoliști, oligopoliști etc. Un grup special este alcătuit din probleme în care sunt luate în considerare problemele de interese divergente și alegerea multicriterială a soluțiilor optime în condiții de incertitudine.

Prezența incertitudinilor complică foarte mult procesul de alegere a soluțiilor optime și poate duce la rezultate imprevizibile. În practică, atunci când efectuează analize economice, în multe cazuri ei încearcă să nu sesizeze incertitudinea existentă și acționează (iau o decizie) pe baza unor modele deterministe. Cu alte cuvinte, se presupune că factorii care influențează deciziile sunt cunoscuți exact. De fapt, realitatea adesea nu corespunde unor asemenea idei. Prin urmare, politica de selecție solutii eficiente fără a lua în considerare factorii necontrolați în multe cazuri duce la pierderi semnificative de conținut economic, social și de altă natură

Având în vedere incertitudinea care provoacă riscul în activitate economică, de remarcat că selecția și studierea acesteia în raport cu procesul activităților economice, comerciale, manageriale, financiare și de altă natură este extrem de necesară, întrucât aceasta arată o situație practică când nu este posibilă desfășurarea activităților enumerate în condiţii care nu pot fi determinate fără ambiguitate .